Chỉ báo Chandelier Exit là gì?

Chandelier Exit là gì?

Chandelier Exit là một chỉ báo được phát triển bởi Charles le Beau và được nhắc đến nhiều lần trong các quyển sách bất hủ của Alexander Elder. Công dụng của nó là vẽ 1 đường trailing stop loss để đặt trailing stop loss theo nó, nhờ vậy có thể giữ lệnh lâu hơn để bắt trọn 1 xu hướng, tránh thoát lệnh quá sớm, chốt non.

Chandelier Exit sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range) để lấy số liệu, như vậy nó là 1 indicator nằm bên trong một indicator khác. ATR cũng có công dụng trailing stop nhưng nó sẽ nhạy với giá hơn, tức là nhiễu nhiều hơn. Ngược lại Chandelier Exit sẽ phản ứng chậm với giá hơn. Bạn có thể sử dụng loại nào tuỳ thích, mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Trong phần lớn trường hợp thì Chandelier Exit sẽ nằm trên giá trong xu hướng giảm, và nằm dưới giá trong xu hướng tăng.

Cách thức hoạt động

Điểm thoát lệnh được đặt tại một số mức Average True Range từ đỉnh cao nhất hoặc mức close cao nhất kể từ khi lệnh entry được kích hoạt. Chandelier Exit sẽ tăng ngay khi các đỉnh mới được hình thành. Khi các đỉnh ngày càng cao hơn, trailing stop sẽ được dời cao hơn nhưng sẽ không bao giờ di chuyển xuống.

Công thức tính chỉ báo Chandelier Exit

Giá trị được tính bằng cách lấy giá cao nhất trong chu kỳ (tùy chọn) trừ đi giá trị ATR nhân hệ số (tùy chọn). Thiết lập mặc định của chỉ báo Chandelier Exit là chu kỳ 22 ngày và 3 lần Average True Range.

Công thức khi up trend: Highest High in last n days – 3 * ATR for n days (Giá cao nhất trong 22 ngày – 3* ATR 22 ngày)

Công thức khi down trend: Lowest Low in last n days + 3 * ATR for n days (Giá thấp nhất trong 22 ngày – 3* ATR 22 ngày)

Lưu ý:

• Chu kỳ nên đủ dài để có thể bắt được điểm cao nhất/ thấp nhất của up-trend/down-trend gần nhất.
• Không nhất thiết sử dụng cùng một thông số cho cả up-trend và down-trend, vì down-trend thường nổi tiếng là nhanh hơn up-trend do vậy có thể dùng với một chu kỳ ngắn hơn.
• Hệ số ATR nên dao động trong khoảng từ 2.5 – 3.5.

Cách dùng Chandelier Exit

Về cơ bản Chandelier Exit tạo ra 1 hệ thống đo lường độ biến động của thị trường, mà biến động đó lấy từ ATR, một chỉ báo cực kỳ nổi tiếng phát minh bởi Welles Wilder, tác giả huyền thoại của Relative Strength Index (RSI) và Average Directional Index (ADX).

Như đã nói ở trên, giá trị của Chandelier Exit sẽ là 3 ATR dưới đỉnh cây nến hiện tại trong xu hướng tăng, ngược lại là 3 ATR trên đáy của cây nến hiện tại trong xu hướng giảm. Khi vào lệnh thì trị số của Chandelier Exit sẽ là stop loss và thông số mặc định là (22,3).

Khi vào lệnh Long, giá tăng thì đường Chandelier Exit sẽ cong lên. Trong xu hướng tăng mà bất cứ khi nào giá giảm cắt xuống Chandelier Exit thì nên cân nhắc thoát lệnh, vì lúc đó xu hướng có thể đảo chiều.

Với Chandelier Exit, trader hoàn toàn có thể thoải mái giữ lệnh lâu hơn cho tới khi nào giá cắt lên/xuống đường Chandelier Exit, báo hiệu lúc thoát lệnh, giúp đạt tỷ lệ RR rất cao với các điểm vào đẹp.

Một cách khác để dùng Chandelier Exit là coi nó như 1 đường Moving Average (MA), báo hiệu đảo chiều của xu hướng. Khi giá cắt Chandelier Exit lên thì có thể xu hướng tăng bắt đầu, ngược lại với xu hướng giảm. Việc xác định xu hướng đảo chiều thì không nên chỉ máy móc dựa vào Chandelier Exit hay MA, nên kết hợp thêm các swing high swing low gần nhất làm mức xác nhận. Như vậy độ tin cậy sẽ cao hơn.