ATR Bands là gì?
Cha đẻ của chỉ báo ATR là ông Welles Wilder đã phát triển các Điểm dừng Biến động (Volatility Stops) theo xu hướng dựa trên ATR và cải tiến thành Average True Range Trailing Stops. Tuy nhiên, chỉ báo Average True Range Trailing Stops có hai điểm yếu lớn đó là:
- Mức cắt lỗ di chuyển xuống thấp trong một xu hướng tăng nếu ATR nở rộng. Thông thường, mức cắt lỗ chỉ nên di chuyển cùng chiều với xu hướng.
- Cơ chế Dừng-và-Đảo-chiều cho rằng bạn sẽ chuyển sang vị thế bán khi bị thoát khỏi vị thế mua và ngược lại. Thông thường, trader bị thoát sớm khỏi thị trường khi đang bám theo xu hướng, và muốn tham gia trở lại cùng hướng với lệnh trước đó.
Do đó, Average True Range Bands (gọi tắt là ATR Bands) sẽ khắc phục 2 điểm yếu trên.
Công thức tính ATR Bands
- Các dải được tính toán bằng cách thêm/bớt một bội số của ATR vào giá đóng cửa hàng ngày.
- Với lựa chọn HighLow, một bội số của ATR được thêm vào giá đáy của ngày, và trừ đi khỏi giá đỉnh của ngày.
- Cơ cấu bánh cóc đảm bảo Dải dưới chỉ di chuyển lên trong xu hướng tăng, và Dải trên chỉ di chuyển xuống trong xu hướng giảm.
- Biểu đồ được vẽ trước một ngày (ví dụ: mức cắt lỗ tính toán từ giá đóng cửa hôm nay được vẽ cho ngày mai).
Cài đặt ATR Bands
Có hai phương án để bạn lựa chọn đó là:
- Giá đóng cửa (Closing Price): Dải ATR được vẽ quanh giá đóng cửa.
- Cao Thấp (High Low): Dải được vẽ tương quan với giá đỉnh và giá đáy, khá giống với Chandelier Exit.
Chu kỳ ATR mặc định là 21 ngày, với bội số mặc định là 3 x ATR. Biên độ thông thường là 2 cho giao dịch ngắn hạn, 5 cho giao dịch dài hạn. Bội số dưới mức 3 thường dễ sinh ra răng cưa.
Bạn có thể tải file ATR Bands ex4 TẠI ĐÂY. Cách cài indicator bên ngoài vào phần mềm MT4 tham khảo TẠI ĐÂY.
Cách giao dịch với ATR Bands
Tín hiệu được dùng để chốt lời:
- Đóng vị thế mua khi giá cắt xuống dưới Dải ATR dưới.
- Đóng vị thế bán khi giá cắt lên trên Dải ATR trên.
Mặt khác, ATR Bands có thể sử dụng để cho tín hiệu vào lệnh khi được kết hợp với bộ lọc xu hướng. Một cú giao cắt của dải đối diện cũng có thể được dùng như một tín hiệu để bảo toàn lợi nhuận.
Ví dụ: Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng giảm cùng Dải ATR (21 ngày, 3xATR, Giá đóng cửa) và đường EMA 63 ngày (màu hồng) dùng làm bộ lọc xu hướng.
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới đường EMA 63 ngày và Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
Không vị thế mua nào được mở khi giá ở dưới đường EMA 63 ngày, cũng như vị thế bán khi giá ở trên đường EMA 63 ngày.
Trả lời