Chỉ báo Accumulative Swing Index (ASI) là gì?

Chỉ báo ASI là gì?

Accumulative Swing Index (ASI) là một chỉ số mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của một loại tài sản bằng cách so sánh các biểu đồ thanh ngang có giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và thấp trong một phiên giao dịch cụ thể. Chỉ báo ASI sử dụng thang đo 0-100 cho trend tăng và 0- (-100) cho trend giảm. Khi chỉ số ASI dương, nó cho thấy rằng xu hướng dài hạn sẽ gia tăng và khi chỉ số ASI âm thì có nghĩa là xu hướng dài hạn sẽ giảm dần.

Công thức tính ASI

SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)

Trong đó:

• SI (i) – giá trị hiện tại của chỉ số kỹ thuật Swing Index;
• SI (i – 1) – giá trị của chỉ số kỹ thuậ Swing Index trên thanh trước;
• CLOSE (i) – giá đóng cửa hiện tại;
• CLOSE (i – 1) – giá đóng cửa trước đó;
• OPEN (i) – giá mở cửa hiện tại;
• OPEN (i – 1) – giá mở cửa trước đó;
• R – thông số được tính toán theo công thức dựa trên tỷ lệ giữa mức giá đóng cửa hiện tại và mức giá cực đại và cực tiểu trước đó.
• K – là giá trị lớn nhất trong hai giá trị: HIGH (i – 1) – CLOSE (i)) и (LOW (i – 1) – CLOSE (i));
• T – mức thay biến động giá lớn nhất trong suốt phiên giao dịch;
• ASI (i) – giá trị hiện tại của ASI.

Phân tích chỉ báo ASI

• Nếu một trend đi lên dài hạn, ASI sẽ có giá trị dương
• Nếu một trend dài hạn đi xuống, chỉ báo sẽ có trị số âm.
• Khi thị trường đi sideway, ASI sẽ di chuyển giữa giá trị + và -.

Accumulative Swing Index (ASI) thường được sử dụng để xác nhận phá vỡ xu hướng (trend breakout) trên chart. Đường trendline được vẽ trên chart và đồ thị của chỉ báo và được so sánh với nhau để xác nhận các tín hiệu phá vỡ trendline.

Cách sử dụng chỉ báo ASI

Cuốn sách “Những Khái Niệm Mới Trong Hệ Thống Giao Dịch Kỹ Thuật” của Wilder mô tả về chỉ số này như sau:

“Khi ASI được đặt ở cùng một đồ thị ngày, xu hướng đo được trên chỉ số có thể được so sánh với các mức trên đồ thị. Với những người biết cách vẽ các mức tương ứng của xu hướng, ASI có thể là công cụ hữu ích vì nó chỉ ra sự đột phá của đường xu hướng. Sự đột phá sai xu hướng trên đồ thị sẽ không được chấp nhận với các đường tương ứng trên đồ thị của chỉ số. Do mức giá đóng cửa được sử dụng rất nhiều nên sự biến động giá trong ngày sẽ có ảnh hưởng không tồi đến chỉ số này”

ASI cũng là một chỉ số xu hướng khá hiệu quả khi được sử dụng đồng thời với chỉ số SMA(50) như một đường tín hiệu. Điểm cắt nhau từ dưới lên hoặc từ trên xuống của ASI và SMA là các tín hiệu giao dịch chỉ ra cả vùng vào theo xu hướng đang phát triển và vùng thoát trong trường hợp chỉ số cắt đường tín hiệu theo chiều ngược lại.

Do ASI thể hiện thị trường thực nên Trader có thể sử dụng ASI để:

• Xác định các mức kháng cự/hỗ trợ;
• Xác định hướng trendline và market;
• Đỉnh trước/đáy trước;
• Thiết lập breakout;
• Phân kỳ giữa chỉ ASI và giá.